Transaktionsreporting

FinfraG Transaktionsreporting | Bewertung | Bestätigungen | Einschussmargenberechnung  

 

 

 

Obwohl die Meldung in FinfraG einseitig ist, kann man derzeit davon ausgehen, dass im Falle von Transaktionen mit ausländischen Banken eine Meldung dennoch notwendig wird, auch wenn man der Käufer und die kleinere Gegenpartei ist. Ausländische Banken sind im Gegensatz zu den Schweizerischen nicht zu einer Meldung verpflichtet und werden nur unter EMIR/Dodd Frank etc. melden. Meldet die ausländische Gegenpartei nicht unter FinfraG, fällt die Meldepflicht auf die schweizerische zurück. Um wirtschaftlich unabhängig zu bleiben, empfiehlt sich auch ein Reporting für kleine/kaufende Gegenparteien.

Für das FinfraG Transaktionsreporting steht die Software MarkDiff (Download MarkDiff Facsheet) zur Verfügung, welche die regulatorischen Anforderungen unter FinfraG erfüllt. Die Software bietet grosse Flexibilität bei der Anbindung unterschiedlicher Datenformate ist eine Software-as-a-Service (SaaS), gehostet in der Schweiz. MarkDiff erfüllt weitere FinfraG-Verpflichtungen, wie z.B. die Erstellung von Bestätigungen nach anpassbaren .DOCX Vorlagen (ISDA), die Bewertung von Derivaten für IR und FX Derivate und die Einschussmargenberechnung nach FinfraG/BIS/IOSCO, welche schrittweise ab Q3 2016 ebenfalls zur Pflicht wird. Mit MarkDiff sind viele Verpflichtungen unter FinfraG bereits abgedeckt und es kann eine Software nach modular anpassbaren Kriterien eingesetzt werden.

Die Vorteile von MarkDiff:

Transaktionsreporting an ein FINMA-anerkanntes Transaktionsregister

Für grosse Transaktionsvolumen steht ein CSV/XLS import zur Verfügung

Für die erfassten Derivate in MarkDiff wird die FinfraG die Berechnung der Gegenparteiklassifizierung (FC+/FC-,NFC+, NFC-) inkl. aktuellen FX Raten Konversion durchgeführt

Für ein einfaches erfassen von Transaktionen stehen Trade-Screens per Asset Class zur Verfügung

Automatische Generierung von Confirmations/Bestätigungen basierend auf den erfassten Transaktionen (ISDA-Templates vorhanden für IRS, FX Options Bestätigungen)

 Bewertung von IR-, Equity und FX Derivaten (Modul Valuation | IM)

 Portfolio- und Transaktionsbasierte Einschussmargenberechnung (Modul Valuation | IM)

Direkte Anbindung an Ihre Datenbank Ihres Treasury-Systems auf Anfrage möglich 

Es fallen keine hohen Gebühren zur Anbindung sowie Einrichtung eines Transaktionsreporting an

Beliebige Anzahl an Entitäten inkl. Holdingstruktur kann abgebildet werden

Die Software ist innerhalb der Schweiz gehostet

Unabhängigkeit von Finanzinstituten bzgl. Reporting

volle Kontrolle über Ihr Reporting, gruppeninterne Aktivitäten können problemlos rapportiert werden

volle Kontrolle über Mehrfachmeldungen

IT Kosten für die Umsetzung des Transaktionsreporting sind fix und es besteht kein IT-Projektrisiko


Bitte senden Sie mir mehr Informationen über MarkDiff. Ihre Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Alternativ können Sie uns auch unter der Telefonnummer +41 43 537 11 29 oder über info [at] finfrag [punkt] ch erreichen.